La secuencia de Fibonacci, una serie matemática que se observa en la naturaleza, también ha encontrado un lugar en el entorno de las finanzas, particularmente en el análisis técnico. Los traders y analistas financieros utilizan los principios de Fibonacci para identificar niveles de soporte y resistencia, puntos de entrada y salida, y posibles tendencias del mercado. Este artículo explora en profundidad el concepto de Fibonacci en el contexto financiero, proporcionando una información para comprender sus aplicaciones y cómo implementarlo en su estrategia de trading.
¿Qué es Fibonacci en el mercado de valores?
La secuencia de Fibonacci es una serie de números en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Comienza con 0 y 1, y continúa con 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, y así sucesivamente. La proporción áurea, aproximadamente 618, se deriva de esta secuencia y se considera que se encuentra en diferentes aspectos de la naturaleza, desde la disposición de las semillas en una flor hasta la espiral de una concha.
En el análisis técnico, los traders aplican los principios de Fibonacci para identificar niveles clave de soporte y resistencia en los gráficos de precios. Estos niveles, conocidos como retrocesos de Fibonacci, se basan en los niveles de la secuencia de Fibonacci (26%, 32%, 50%, 68% y 100%) que se aplican al rango de precios de un activo.
Cómo se usa Fibonacci en trading
Los seguidores de Fibonacci argumentan que si gran parte de la naturaleza y del entorno que nos rodea sigue esta proporción, es muy probable que los mercados también lo hagan. Uno de los usos que dan los analistas a estos números es a través de los retrocesos de Fibonacci. Imaginemos, por ejemplo, un mercado que ha avanzado al alza y que, como todos los mercados, no avanza en línea recta, por lo que empieza a caer. Los traders emplean la sucesión de Fibonacci para intentar averiguar hasta dónde llegará la caída antes de que el mercado retome su tendencia alcista. Se puede vincular su teoría con todos mercados que ofrecemos, ya sea Fibonacci en Bolsa, materias primas o fondos.
Los niveles de retroceso de Fibonacci suelen marcar puntos de retroceso con una precisión sorprendente. Los niveles de retroceso son una poderosa herramienta que puede aplicarse a todos los marcos temporales, incluso como indicador de operaciones intradía o day trading, así como para la inversión a largo plazo. Los números de Fibonacci también desempeñan un papel crucial en el principio de las ondas de Elliott, una herramienta de análisis técnico utilizada para identificar los ciclos del mercado. Esta herramienta puede utilizarse en muchas clases de activos diferentes, como las divisas, las acciones, las materias primas y los índices.
Retrocesos de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci se utilizan para identificar niveles de soporte y resistencia potenciales durante una corrección de precios. Se basan en la idea de que los precios tienden a retroceder un porcentaje específico de su movimiento anterior antes de continuar en su tendencia original. Los niveles de retroceso más utilizados son:
- 26%
- 32%
- 50%
- 68%
- 100%
Para calcular los niveles de retroceso, primero se debe identificar un movimiento de precios significativo (un máximo y un mínimo). Luego, se dibuja una línea vertical desde el mínimo hasta el máximo, y se aplican los niveles de retroceso de Fibonacci. Por ejemplo, si el precio de una acción se mueve de $10 a $15, el nivel del 32% del retroceso de Fibonacci sería $182 (($15 - $10) 0.382 + $10). Los traders pueden utilizar estos niveles para establecer órdenes de stop-loss o para identificar posibles puntos de entrada.
Extensiones de Fibonacci
Las extensiones de Fibonacci se utilizan para identificar objetivos potenciales de precios una vez que se completa un retroceso. Se basan en la idea de que los precios tienden a extenderse un porcentaje específico del movimiento anterior. Los niveles de extensión más utilizados son:
- 168%
- 268%
- 426%
Para calcular las extensiones de Fibonacci, primero se debe identificar un movimiento de precios significativo (un máximo y un mínimo). Luego, se dibuja una línea vertical desde el mínimo hasta el máximo, y se aplican los niveles de extensión de Fibonacci. Por ejemplo, si el precio de una acción se mueve de $10 a $15, el nivel del 168% de la extensión de Fibonacci sería $290 (($15 - $10) 618 + $15). Los traders pueden utilizar estos niveles para establecer objetivos de ganancias o para determinar cuándo tomar ganancias.
Arcos de Fibonacci
Los arcos de Fibonacci son semicírculos que se dibujan en un gráfico de precios. Los arcos se basan en los niveles de retroceso de Fibonacci y se utilizan para identificar niveles de soporte y resistencia potenciales. Para dibujar los arcos, primero se debe identificar un movimiento de precios significativo (un máximo y un mínimo). Luego, se dibuja una línea vertical desde el mínimo hasta el máximo, y se dibujan los arcos en los niveles de retroceso de Fibonacci (32%, 50% y 68%).
Los arcos se pueden usar de varias maneras. Por ejemplo, si el precio de una acción se mueve hacia arriba y luego rebota en un arco de Fibonacci, los traders pueden considerar esto como una señal de que la tendencia alcista puede continuar. O, si el precio de una acción se mueve hacia abajo y luego rompe un arco de Fibonacci, los traders pueden considerar esto como una señal de que la tendencia bajista puede continuar.
Qué plantea Fibonacci
¿Qué es el Teorema de Fibonacci? Leonardo Fibonacci da Pisa nació entre 1170 y 1180 en Pisa, cuando en la citada ciudad se estaba construyendo la famosa Torre Campanario conocida como la Torre Inclinada de Pisa. Quizá eso fue lo que le hizo plantearse las matemáticas, tal y y como se demostró en su publicación del "Liber Abaci", que introdujo en Europa uno de los mayores descubrimientos matemáticos de su tiempo, principalmente el sistema decimal. En este libro plantea un problema cuya resolución da lugar a la secuencia de números de Fibonacci.
En esta teoría se hacía preguntas como: ¿Cuántos pares de conejos situados en un área cercada se pueden producir en un año, a partir de un par de conejos, si cada par da lugar al nacimiento de un nuevo por cada mes comenzando con el segundo mes? La solución secuenciada e incluyendo el primer par es: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,14... etc.
Esta secuencia tiene varias propiedades como; la suma de dos números consecutivos es igual al siguiente número superior. La proporción de dos números consecutivos se aproxima a 1,618 o a su inversa 0,61La proporción de cualquier número con el siguiente mayor, llamada phi, es aproximadamente 0,618 es a 1, y al próximo número menor aproximadamente 1,618 es a Entre números alterno en la secuencia la razón es 2,618 o su inversa 0,38
Son muchas más las propiedades de esta secuencia de números, y que se ven aplicadas en distintos sectores de la vida como la música, el arte griego, los girasoles, las conchas de los caracoles.
Teorema de Fibonacci en las inversiones
Esta secuencia, que ya se ha mencionado arriba, se utiliza en el análisis técnico para predecir movimientos que puede hacer la cotización de un valor cualquiera. Se puede desglosar en ratios que, según algunos, proporcionan pistas sobre hacia dónde se moverá un determinado mercado financiero.
La secuencia de Fibonacci es significativa por la llamada proporción áurea de 1,618, o su inversa 0,61En la secuencia de Fibonacci, cualquier número es aproximadamente 1,618 veces el número anterior, sin tener en cuenta los primeros números. Cada número es también el 0,618 del número situado a su derecha, ignorando también los primeros números de la secuencia. La proporción áurea es omnipresente en la naturaleza, donde describe desde el número de venas de una hoja hasta la resonancia magnética de los espines en los cristales de niobato de cobalto.
Cómo calcular los niveles de retroceso de Fibonacci
La secuencia de números de Fibonacci se puede utilizar de diferentes maneras para obtener niveles de retroceso de Fibonacci o niveles de extensión de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci requieren que se elijan dos puntos de precio en un gráfico, normalmente un máximo y un mínimo de oscilación. Una vez elegidos esos dos puntos, los números/líneas de Fibonacci se dibujan en porcentajes de ese movimiento.
Si una acción sube de 15 a 20 dólares, el nivel del 23,6% es de 18,82 dólares, es decir, 20 dólares - (5 x 0,236) = 18,82 dólares. El nivel del 50% es 17,50 $, o 15 $ - (5 $ x 0,5) = 17,50 $.
Los niveles de extensión de Fibonacci también se derivan de la secuencia de números. Cuando la secuencia se pone en marcha, se divide un número por el número anterior para obtener una relación de 1,61Divida un número por dos lugares a la izquierda y la proporción es de 2,61Divida un número por tres lugares a la izquierda y el cociente es 4,23
Una extensión de Fibonacci requiere tres puntos de precio. El inicio de un movimiento, el final de un movimiento y un punto intermedio (el retroceso).
Arcos de Fibonacci
Son semicírculos situados en los intervalos del 38,2 %, 50 % y 61,8 % a partir de una línea de tendencia previamente trazada y situada normalmente entre un máximo y un mínimo. Con ello pueden emplearse para identficiar niveles de resistencia, soporte y cambio potencial de tendencia.
Estos 3 semicículos serán trazados de forma cóncava o convexa según sea la línea de tendencia trazada, es decir, según sea una línea de soporte o de resistencia.
Aprende a utilizar Fibonacci con nuestro curso gratuito de análisis técnico
Aunque Fibonacci puede ser una herramienta poderosa para traders y analistas, es importante recordar que no es una ciencia exacta. Los niveles de Fibonacci pueden proporcionar información útil sobre los movimientos de precios, pero no son una garantía de éxito. Como con cualquier herramienta de análisis técnico, es importante utilizar Fibonacci en combinación con otras herramientas y estrategias para tomar decisiones de trading informadas.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fibonacci en finanzas para traders puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.